Un recorrido actuarial completo: desde los datos oficiales hasta la prima recomendada, con normativa EPA-01 y CUSF integrada en cada paso. En R y Python, con Quarto.
En ActuaryLab proponemos flujos de trabajo actuarial.
Trabajas con la base real de la CNSF 2024, tal como llega: con sesgo, con ruido, con las limitaciones que tiene en la práctica.
Cada decisión técnica se toma bajo el marco regulatorio mexicano. No es teoría separada de la norma — es la norma en acción.
El taller no termina en métricas de ajuste. Termina en una prima recomendada que puedes defender ante una dirección técnica.
Calculas log-Gap y construyes una matriz estratégica para entender dónde está tu prima respecto al mercado.
Cada sesión construye sobre la anterior. Al finalizar tienes un proceso actuarial documentado de principio a fin.
Descarga, limpieza y diagnóstico de la base CNSF. Identificación de sesgos de registro, celdas vacías y criterios de exclusión bajo EPA-01.
Modelización de frecuencia y severidad desde datos agregados. Ajuste con mezcla empírica ponderada y preservación de colas. Efecto de deducibles y límites.
Tendencias de frecuencia y severidad. Índices de inflación médica y su incorporación al modelo. Proyección a periodo de riesgo.
Construcción del modelo colectivo. Simulación de pérdidas agregadas. VaR y TVaR como recargo de seguridad. Prima pura recomendada.
Cálculo de log-Gap y posición frente al mercado. Matriz estratégica de decisión. Reporte ejecutivo de una página con Quarto.
A partir del 8° semestre. Con bases de probabilidad y estadística. Quieres trabajar con datos de mercado antes de egresar.
Trabajas en seguros o reaseguro y quieres formalizar el flujo de tarificación con criterio regulatorio documentado.
Tu trabajo involucra análisis cuantitativo del riesgo y quieres incorporar herramientas actuariales a tu práctica.
No solo conocimiento — un entregable real que puedes mostrar en una entrevista o ante un equipo técnico.
5 sesiones en vivo de 3 horas cada una
Grabaciones de todas las sesiones
Repositorio en GitHub con el flujo completo documentado
Prima recomendada con justificación técnica y regulatoria
Reporte ejecutivo de una página generado con Quarto
Notebooks comentados en R y Python
Base de datos CNSF 2024 procesada y lista para usar
Canal privado de dudas entre sesiones
Constancia de participación ActuaryLab
Cupo limitado para garantizar atención personalizada
Solicitar informes y pre-inscripción →O escríbenos directamente a contacto@actuarylabmx.com
Un módulo autocontenido de 3 horas sobre las técnicas de remuestreo y transformación más usadas en teoría del riesgo: bootstrap paramétrico, bootstrap no paramétrico, jackknife y transformada de Esscher, aplicadas a datos de severidad de siniestros.
Precio: $500 MXN
Planteamiento del problema: ¿por qué remuestrear cuando no conocemos la distribución generadora de los datos?
Estimación de sesgo y varianza mediante eliminación sistemática de observaciones, una a la vez.
Remuestreo directo sobre los datos observados, sin asumir una distribución teórica de partida.
Ajuste de una distribución teórica a los datos y simulación de nuevas muestras desde ese modelo ajustado.
Comparación de resultados entre los tres métodos de remuestreo aplicados al mismo conjunto de datos.
Cambio de medida para ajustar la severidad esperada bajo un principio de prima exponencial.
Cupo limitado para garantizar atención personalizada
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